PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAR с PSI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. NEAR is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past 10 years, NEAR returned 2.82%/yr vs 33.31%/yr for PSI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NEAR charges 0.25%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 93.40%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 2.82% против 33.31% соответственно.

NEAR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
5.54%
5 лет*
3.81%
10 лет*
2.82%

PSI

1 день
5.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
93.40%
6 месяцев
86.01%
1 год
182.03%
3 года*
52.78%
5 лет*
30.45%
10 лет*
33.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.53%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		93.40%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between NEAR and PSI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2013 г.

0.02

The correlation between NEAR and PSI shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NEAR и PSI

Секторы
NEAR
PSI

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

97.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

-0.0%

-

Финансовые услуги

NEAR
0.1%
PSI

-

Сырьевые материалы

NEAR

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

NEAR

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

NEAR

-

PSI

-

Энергетика

NEAR

-

PSI

-

Здравоохранение

NEAR

-

PSI

-

Промышленность

NEAR

-

PSI
2.4%

Недвижимость

NEAR

-

PSI

-

Технологии

NEAR

-

PSI
97.6%

Коммунальные услуги

NEAR

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

NEAR
-0.0%
PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с FLOTNEAR с SHVNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

NEAR vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
4.64

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
4.35

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.60

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

11.84

-8.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

42.10

-25.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.05, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

4.64

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.86

0.80

+2.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.95

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.58

+0.50

Просадки

Сравнение просадок NEAR и PSI

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEARPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-62.96%

+53.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-15.48%

+14.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

-41.07%

+39.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-44.85%

+43.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

-44.85%

+35.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-6.89%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-15.93%

+15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

4.34%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и PSI

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.40%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEARPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

18.07%

-17.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

32.42%

-31.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

39.52%

-38.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

38.19%

-36.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

35.29%

-32.79%

Сравнение комиссий NEAR и PSI

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и PSI

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.44%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

NEAR and PSI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.07%) compared to NEAR (0.40%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs PSI's -62.96%.

On 10-year performance, PSI leads with 33.31% vs 2.82% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 33.31% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

NEAR has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.05% for PSI.

NEAR is categorized as Short-Term Bond, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор