PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAR с FPURX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and FPURX (Fidelity Puritan Fund) are both funds - NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares, while FPURX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, NEAR returned 2.82%/yr vs 11.26%/yr for FPURX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NEAR charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for FPURX.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 2.82% против 11.26% соответственно.

NEAR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
5.54%
5 лет*
3.81%
10 лет*
2.82%

FPURX

1 день
-2.61%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.79%
1 год
20.33%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.53%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		7.88%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Correlation

The correlation between NEAR and FPURX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2013 г.

0.10

Over the past year, NEAR and FPURX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с FLOTNEAR с SHVNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с VWELXFPURX с SCHD

Доходность на риск

NEAR vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARFPURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.05

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
2.78

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.39

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.87

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

12.71

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.05

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.86

0.68

+2.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.86

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.73

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NEAR и FPURX

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и FPURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEARFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-31.76%

+22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-7.24%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

-16.51%

+15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-22.53%

+21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

-23.93%

+14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.61%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-4.64%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.63%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и FPURX

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEARFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

3.95%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

8.26%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

10.12%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

13.32%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

13.12%

-10.62%

Сравнение комиссий NEAR и FPURX

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и FPURX

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности FPURX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.32%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.44%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

NEAR and FPURX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPURX has higher volatility (3.95%) compared to NEAR (0.40%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs FPURX's -31.76%.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и FPURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор