PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAR с FBND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, NEAR returned 2.82%/yr vs 2.47%/yr for FBND. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NEAR charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 2.82% против 2.47% соответственно.

NEAR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
5.54%
5 лет*
3.81%
10 лет*
2.82%

FBND

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.34%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.53%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.10%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between NEAR and FBND is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.40

Over the past year, NEAR and FBND have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NEAR и FBND

Секторы
NEAR
FBND

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

71.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

27.5%

Коммуникационные услуги

-0.0%

-

Финансовые услуги

NEAR
0.1%
FBND
0.2%

Сырьевые материалы

NEAR

-

FBND

-

Потребительский циклический сектор

NEAR

-

FBND

-

Потребительский защитный сектор

NEAR

-

FBND

-

Энергетика

NEAR

-

FBND
1.1%

Здравоохранение

NEAR

-

FBND

-

Промышленность

NEAR

-

FBND
71.4%

Недвижимость

NEAR

-

FBND

-

Технологии

NEAR

-

FBND

-

Коммунальные услуги

NEAR

-

FBND
27.5%

Коммуникационные услуги

NEAR
-0.0%
FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с FLOTNEAR с SHVNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

NEAR vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.41

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
2.09

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.25

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.01

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

5.97

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.41

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.86

0.12

+2.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.41

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.44

+0.64

Просадки

Сравнение просадок NEAR и FBND

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEARFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-17.25%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-2.66%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

-5.94%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-17.25%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

-17.25%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.82%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-3.35%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.90%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и FBND

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEARFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.23%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

2.75%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

3.80%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

5.92%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

6.10%

-3.60%

Сравнение комиссий NEAR и FBND

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и FBND

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности FBND в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.44%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

NEAR and FBND have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBND has higher volatility (1.23%) compared to NEAR (0.40%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs FBND's -17.25%.

On 10-year performance, NEAR leads with 2.82% vs 2.47% for FBND. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NEAR has performed better with a 2.82% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.44% for NEAR.

NEAR is categorized as Short-Term Bond, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 0.36% for FBND.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор