PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAR с CLOZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both exchange-traded funds - NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares, while CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram. Both are actively managed. Over the past 3 years, NEAR returned 5.54%/yr vs 10.45%/yr for CLOZ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NEAR charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.44%.

NEAR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
5.54%
5 лет*
3.81%
10 лет*
2.82%

CLOZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.91%
1 год
6.07%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и CLOZ

2026 (YTD)202520242023
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.53%5.90%5.09%6.88%
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		2.44%5.99%11.85%14.92%

Correlation

The correlation between NEAR and CLOZ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

Panagram BBB-B CLO ETF

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с FLOTNEAR с SHVNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINT

Доходность на риск

NEAR vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARCLOZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.77

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
2.26

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.45

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.56

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

5.19

+11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа CLOZ равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARCLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.77

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

2.75

-1.67

Просадки

Сравнение просадок NEAR и CLOZ

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и CLOZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEARCLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-5.32%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-3.90%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

-5.32%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.21%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.38%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.17%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и CLOZ

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.40%, в то время как у Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEARCLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.47%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

3.13%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

3.44%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

3.80%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

3.80%

-1.30%

Сравнение комиссий NEAR и CLOZ

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и CLOZ

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности CLOZ в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		7.40%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.44%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

NEAR and CLOZ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOZ has higher volatility (0.47%) compared to NEAR (0.40%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs CLOZ's -5.32%.

On 3-year performance, CLOZ leads with 10.45% vs 5.54% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLOZ has performed better with a 10.45% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.

CLOZ has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 4.44% for NEAR.

NEAR is categorized as Short-Term Bond, while CLOZ is CLO. They also come from different issuers: iShares and Panagram. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 0.50% for CLOZ.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и CLOZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор