Сравнение NEAR с CGCB
NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and CGCB (Capital Group Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares, while CGCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, NEAR returned 4.12% vs 4.90% for CGCB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEAR charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for CGCB.
Доходность
Сравнение доходности NEAR и CGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью -0.30%.
NEAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 2.82%
CGCB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAR и CGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.53% | 5.90% | 5.09% | 3.25% |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | -0.30% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
Correlation
The correlation between NEAR and CGCB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between NEAR and CGCB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR vs. CGCB — Ранг доходности на риск
NEAR
CGCB
Сравнение NEAR c CGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | CGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.22 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 1.65 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.68 | 4.88 | +11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.26 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и CGCB
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и CGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -5.17% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -2.98% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.17% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -1.35% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.01% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и CGCB
Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.40%, в то время как у Capital Group Core Bond ETF (CGCB) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.26% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 2.83% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 3.91% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 5.38% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 5.38% | -2.88% |
Сравнение комиссий NEAR и CGCB
NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGCB в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и CGCB
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности CGCB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.24% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.44% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
NEAR and CGCB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGCB has higher volatility (1.26%) compared to NEAR (0.40%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs CGCB's -5.17%.
On 1-year performance, CGCB leads with 4.90% vs 4.12% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGCB has performed better with a 4.90% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for CGCB.
NEAR has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 4.24% for CGCB.
NEAR is categorized as Short-Term Bond, while CGCB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 0.27% for CGCB.
NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAR и CGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор