Сравнение NEAR-USD с USDT-USD
NEAR-USD (NEAR Protocol) and USDT-USD (Tether) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEAR-USD returned -8.45%/yr vs -0.02%/yr for USDT-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEAR-USD и USDT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAR-USD показывает доходность 37.19%, что значительно выше, чем у USDT-USD с доходностью 0.10%.
NEAR-USD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 32.21%
- С начала года
- 37.19%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- —
USDT-USD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAR-USD и USDT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR-USD NEAR Protocol | 37.19% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | -17.72% |
USDT-USD Tether | 0.10% | 0.07% | -0.18% | 0.03% | -0.07% | -0.05% | -0.05% |
Correlation
The correlation between NEAR-USD and USDT-USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR-USD vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск
NEAR-USD
USDT-USD
Сравнение NEAR-USD c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR-USD | USDT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.23 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.49 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.03 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.00 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NEAR-USD и USDT-USD
Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.24%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и USDT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | -10.32% | -84.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.74% | -0.39% | -69.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.15% | -0.42% | -88.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.24% | -0.99% | -94.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.74% | -7.26% | -82.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.37% | -6.93% | -62.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.71% | 0.21% | +47.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR-USD и USDT-USD
NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 45.48% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.48% | 0.13% | +45.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 0.35% | +70.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.01% | 0.40% | +83.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.79% | 0.55% | +95.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.53% | 6.78% | +95.75% |
Часто задаваемые вопросы
NEAR-USD and USDT-USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (45.48%) compared to USDT-USD (0.13%). In terms of maximum drawdown, NEAR-USD dropped -95.24% vs USDT-USD's -10.32%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAR-USD и USDT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор