Сравнение NEAR-USD с DOT-USD
NEAR-USD (NEAR Protocol) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, NEAR-USD returned 14.33%/yr vs -40.48%/yr for DOT-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEAR-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAR-USD показывает доходность 37.19%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -46.67%.
NEAR-USD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 32.21%
- С начала года
- 37.19%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -29.20%
- С начала года
- -46.67%
- 6 месяцев
- -55.26%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAR-USD и DOT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR-USD NEAR Protocol | 37.19% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 361.22% |
DOT-USD Polkadot | -46.67% | -73.03% | -22.95% | 96.80% | -84.73% | 19.21% |
Correlation
The correlation between NEAR-USD and DOT-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, NEAR-USD and DOT-USD have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
NEAR-USD
DOT-USD
Сравнение NEAR-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.83 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.96 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -1.50 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.89 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.54 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок NEAR-USD и DOT-USD
Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.24%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | -98.25% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.74% | -79.31% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.15% | -91.85% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.74% | -98.23% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.37% | -80.97% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.71% | 59.22% | -11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR-USD и DOT-USD
NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 45.48% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.48% | 16.83% | +28.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 58.88% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.01% | 71.59% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.79% | 72.85% | +22.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.53% | 72.85% | +29.68% |
Часто задаваемые вопросы
NEAR-USD and DOT-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (45.48%) compared to DOT-USD (16.83%). In terms of maximum drawdown, NEAR-USD dropped -95.24% vs DOT-USD's -98.25%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAR-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор