PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDSN с PNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NDSN с PNR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NDSN (Nordson Corporation) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, NDSN returned 13.93%/yr vs 7.89%/yr for PNR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NDSN и PNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordson Corporation (NDSN) и Pentair plc (PNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDSN показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 13.93% против 7.89% соответственно.

NDSN

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.47%
С начала года
17.74%
6 месяцев
21.16%
1 год
33.24%
3 года*
7.98%
5 лет*
6.07%
10 лет*
13.93%

PNR

1 день
-0.59%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-29.78%
6 месяцев
-29.86%
1 год
-26.21%
3 года*
8.33%
5 лет*
2.31%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDSN и PNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDSN
Nordson Corporation		17.74%17.03%-20.15%12.39%-5.93%28.09%24.45%37.88%-17.65%31.83%
PNR
Pentair plc		-29.78%4.53%40.00%64.16%-37.38%39.24%17.89%23.68%-18.87%28.67%

Correlation

The correlation between NDSN and PNR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.44

Over the past year, NDSN and PNR have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NDSN:

$15.84B

PNR:

$11.90B

EPS

NDSN:

$9.36

PNR:

$4.07

Коэффициент P/E

NDSN:

30.15

PNR:

17.86

Коэффициент PEG

NDSN:

11.82

PNR:

3.20

Коэффициент P/S

NDSN:

5.48

PNR:

2.85

Коэффициент P/B

NDSN:

4.95

PNR:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

NDSN:

$2.90B

PNR:

$4.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

NDSN:

$1.60B

PNR:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

NDSN:

$744.50M

PNR:

$922.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordson Corporation

Pentair plc

Часто сравнивают с NDSN:
NDSN с IEXNDSN с SJMNDSN с ETNNDSN с HUBBNDSN с AVYNDSN с ROPNDSN с ATR
Часто сравнивают с PNR:
PNR с POOLPNR с ECLPNR с NVTPNR с ALLEPNR с IEXPNR с CWCOPNR с SPY

Доходность на риск

NDSN vs. PNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDSN
Ранг доходности на риск NDSN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDSN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PNR
Ранг доходности на риск PNR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDSN c PNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDSNPNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.97

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-1.24

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.84

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.72

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

-1.80

+9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDSN vs. PNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDSN на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа PNR равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDSN и PNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDSNPNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.97

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.08

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.08

Просадки

Сравнение просадок NDSN и PNR

Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и PNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDSNPNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-77.65%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-36.62%

+22.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.15%

-36.62%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-50.47%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.24%

-52.34%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-34.91%

+29.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-19.44%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

14.55%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NDSN и PNR

Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 6.53%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDSNPNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.26%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

23.40%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

27.27%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

28.84%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

29.30%

-0.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDSN и PNR

Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PNR в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDSN
Nordson Corporation		1.15%1.66%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%
PNR
Pentair plc		1.43%0.96%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDSN и PNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20222023202420252026
740.85M
1.04B
(NDSN) Общая выручка
(PNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NDSN и PNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nordson Corporation и Pentair plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
54.5%
41.8%
Активы портфеля
NDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

NDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

NDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

NDSN and PNR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNR has higher volatility (7.26%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs PNR's -77.65%.

NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDSN и PNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор