Сравнение NDSN с CSL
NDSN (Nordson Corporation) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NDSN in Specialty Industrial Machinery, CSL in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, NDSN returned 13.93%/yr vs 14.38%/yr for CSL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 6.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDSN имеют среднегодовую доходность 13.93%, а акции CSL немного впереди с 14.38%.
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам NDSN и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between NDSN and CSL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.43 |
Over the past year, NDSN and CSL have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$15.84B
CSL:
$13.90B
NDSN:
$9.36
CSL:
$17.08
NDSN:
30.15
CSL:
19.79
NDSN:
11.82
CSL:
0.52
NDSN:
5.48
CSL:
2.88
NDSN:
4.95
CSL:
8.41
NDSN:
$2.90B
CSL:
$4.98B
NDSN:
$1.60B
CSL:
$1.41B
NDSN:
$744.50M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. CSL — Ранг доходности на риск
NDSN
CSL
Сравнение NDSN c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.30 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -0.50 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.27 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и CSL
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -64.56% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -31.67% | +17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -37.72% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -37.72% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -38.68% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -28.29% | +22.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -12.31% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 18.73% | -14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и CSL
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 6.53%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.83% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 24.01% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 35.57% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 30.64% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 29.60% | -1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и CSL
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CSL в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и CSL
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and CSL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (7.83%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs CSL's -64.56%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор