Сравнение NDSN с ALLE
NDSN (Nordson Corporation) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NDSN in Specialty Industrial Machinery, ALLE in Security & Protection Services. Over the past 10 years, NDSN returned 13.93%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 13.93% против 7.81% соответственно.
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам NDSN и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between NDSN and ALLE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.57 |
The correlation between NDSN and ALLE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$15.84B
ALLE:
$11.05B
NDSN:
$9.36
ALLE:
$7.33
NDSN:
30.15
ALLE:
17.42
NDSN:
11.82
ALLE:
1.94
NDSN:
5.48
ALLE:
2.65
NDSN:
4.95
ALLE:
5.26
NDSN:
$2.90B
ALLE:
$4.16B
NDSN:
$1.60B
ALLE:
$1.87B
NDSN:
$744.50M
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. ALLE — Ранг доходности на риск
NDSN
ALLE
Сравнение NDSN c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.24 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -0.55 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.29 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и ALLE
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -43.25% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -29.84% | +15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -29.84% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -38.87% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -43.25% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -28.73% | +23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -10.95% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 12.76% | -8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и ALLE
Nordson Corporation (NDSN) и Allegion plc (ALLE) имеют волатильность 6.53% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.79% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 19.67% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 24.81% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 26.03% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 26.79% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и ALLE
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ALLE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и ALLE
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and ALLE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (6.79%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs ALLE's -43.25%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор