Сравнение NCLH с AAL
NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) and AAL (American Airlines Group Inc.) are both stocks. NCLH operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while AAL operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, NCLH returned -8.38%/yr vs -8.16%/yr for AAL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NCLH и AAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLH показывает доходность -16.89%, что значительно ниже, чем у AAL с доходностью -11.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NCLH имеют среднегодовую доходность -8.38%, а акции AAL немного впереди с -8.16%.
NCLH
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -16.89%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- -5.16%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- -8.38%
AAL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -11.29%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- -8.16%
Сравнение доходности по годам NCLH и AAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -16.89% | -13.25% | 28.39% | 63.73% | -40.98% | -18.44% | -56.46% | 37.79% | -20.39% | 25.21% |
AAL American Airlines Group Inc. | -11.29% | -12.05% | 26.86% | 8.02% | -29.18% | 13.89% | -44.81% | -9.57% | -37.69% | 12.40% |
Correlation
The correlation between NCLH and AAL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between NCLH and AAL shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NCLH:
$8.65B
AAL:
$8.99B
NCLH:
$1.22
AAL:
$0.31
NCLH:
15.22
AAL:
44.50
NCLH:
0.21
AAL:
0.51
NCLH:
0.86
AAL:
0.16
NCLH:
$10.03B
AAL:
$55.99B
NCLH:
$4.32B
AAL:
$12.21B
NCLH:
$2.38B
AAL:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLH vs. AAL — Ранг доходности на риск
NCLH
AAL
Сравнение NCLH c AAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLH | AAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.42 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.97 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLH | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.32 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NCLH и AAL
Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, что меньше максимальной просадки AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и AAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLH | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -97.20% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.10% | -37.39% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.12% | -51.76% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.05% | -61.45% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.25% | -84.14% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.91% | -77.08% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.96% | -60.43% | +20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 15.98% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLH и AAL
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и American Airlines Group Inc. (AAL) имеют волатильность 14.76% и 14.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLH | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 14.19% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.58% | 33.81% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.92% | 48.81% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.63% | 48.04% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.00% | 52.99% | +9.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLH и AAL
Ни NCLH, ни AAL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCLH и AAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCLH и AAL
NCLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 953.34M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
AAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 13.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
NCLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.94M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
AAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -41.00M при выручке в 13.91B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
NCLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 104.67M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
AAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -382.00M при выручке в 13.91B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
NCLH and AAL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLH has higher volatility (14.76%) compared to AAL (14.19%). In terms of maximum drawdown, NCLH dropped -87.81% vs AAL's -97.20%.
AAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLH и AAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор