Сравнение NBIX с DIS
NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, NBIX returned 12.92%/yr vs 0.98%/yr for DIS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIX и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIX показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции NBIX превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 12.92% против 0.98% соответственно.
NBIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам NBIX и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 15.01% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between NBIX and DIS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1996 г. | 0.26 |
The correlation between NBIX and DIS shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBIX:
$16.87B
DIS:
$175.20B
NBIX:
$6.53
DIS:
$6.25
NBIX:
24.97
DIS:
15.81
NBIX:
0.49
DIS:
0.21
NBIX:
5.38
DIS:
1.82
NBIX:
4.95
DIS:
1.61
NBIX:
$3.10B
DIS:
$97.26B
NBIX:
$3.05B
DIS:
$36.14B
NBIX:
$881.20M
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIX vs. DIS — Ранг доходности на риск
NBIX
DIS
Сравнение NBIX c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIX | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.49 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -1.00 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIX | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.51 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.36 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.03 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NBIX и DIS
Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIX | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -85.66% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -24.97% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.89% | -32.86% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -57.33% | +14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -60.72% | +14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -49.88% | +47.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.84% | -26.77% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 12.23% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIX и DIS
Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что NBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIX | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 6.12% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 19.37% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 24.33% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 29.33% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.15% | 28.77% | +10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIX и DIS
NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIX и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBIX и DIS
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
NBIX and DIS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIX has higher volatility (10.20%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs DIS's -85.66%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIX и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор