PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBIS с VRIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past year, NBIS returned 351.53% vs 4.97% for VRIG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 1.87%.

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.97%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и VRIG

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.87%5.05%1.31%

Correlation

The correlation between NBIS and VRIG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD

Доходность на риск

NBIS vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBISVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
10.08

-6.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
24.37

-20.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

5.29

-3.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

62.49

-54.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.86

318.26

-300.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIS vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.39, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBISVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

10.08

-6.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

0.91

+2.27

Просадки

Сравнение просадок NBIS и VRIG

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-13.04%

-45.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-0.08%

-45.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

0.00%

-17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-0.27%

-18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.79%

0.02%

+19.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и VRIG

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.60%

0.11%

+33.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.53%

0.36%

+71.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.78%

0.50%

+104.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.72%

1.29%

+109.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.72%

3.80%

+106.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и VRIG

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

NBIS and VRIG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs VRIG's -13.04%.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор