Сравнение NBIS с UVIX
NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Over the past year, NBIS returned 351.53% vs -84.55% for UVIX. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -29.77%.
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -49.30%
- 1 год
- -84.55%
- 3 года*
- -81.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -29.77% | -83.21% | -33.98% |
Correlation
The correlation between NBIS and UVIX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. UVIX — Ранг доходности на риск
NBIS
UVIX
Сравнение NBIS c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIS | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.82 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | -0.96 | +8.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | -1.23 | +19.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIS | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | -0.75 | +4.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | -0.61 | +3.80 |
Просадки
Сравнение просадок NBIS и UVIX
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -99.97% | +41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -88.01% | +42.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | -99.97% | +82.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -88.56% | +69.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 68.43% | -48.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и UVIX
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 22.21% | +11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.53% | 83.76% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.78% | 112.55% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.72% | 136.19% | -25.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.72% | 136.19% | -25.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и UVIX
Ни NBIS, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIS and UVIX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to UVIX (22.21%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs UVIX's -99.97%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор