Сравнение NBIS с SFM
NBIS (Nebius Group N.V.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past year, NBIS returned 351.53% vs -48.76% for SFM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.80%.
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- -48.76%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам NBIS и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.80% | -37.30% | 8.93% |
Correlation
The correlation between NBIS and SFM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between NBIS and SFM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBIS:
$67.36B
SFM:
$8.29B
NBIS:
$3.17
SFM:
$5.20
NBIS:
68.67
SFM:
16.68
NBIS:
23.59
SFM:
0.61
NBIS:
65.42
SFM:
0.95
NBIS:
9.30
SFM:
5.78
NBIS:
$877.90M
SFM:
$8.90B
NBIS:
$420.60M
SFM:
$3.41B
NBIS:
-$52.78M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. SFM — Ранг доходности на риск
NBIS
SFM
Сравнение NBIS c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIS | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.79 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | -0.79 | +8.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | -1.09 | +18.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIS | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | -1.06 | +4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.17 | +3.02 |
Просадки
Сравнение просадок NBIS и SFM
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -72.88% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -62.17% | +16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | -51.72% | +34.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -40.28% | +21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 44.98% | -25.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и SFM
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 13.71% | +19.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.53% | 30.32% | +41.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.78% | 46.09% | +58.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.72% | 39.26% | +71.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.72% | 37.82% | +72.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и SFM
Ни NBIS, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and SFM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs SFM's -72.88%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор