PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBIS с MLPD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past year, NBIS returned 351.53% vs 15.61% for MLPD.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у MLPD.L с доходностью 18.82%.

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и MLPD.L

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%5.53%

Correlation

The correlation between NBIS and MLPD.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN

Доходность на риск

NBIS vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBISMLPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
1.09

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.55

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

1.83

+5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.86

4.68

+13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIS vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBISMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

1.09

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

0.13

+3.06

Просадки

Сравнение просадок NBIS и MLPD.L

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и MLPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-82.22%

+23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-8.48%

-36.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-3.16%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-28.08%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.79%

3.33%

+16.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и MLPD.L

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.60%

4.46%

+29.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.53%

10.93%

+60.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.78%

14.24%

+90.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.72%

20.36%

+90.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.72%

28.33%

+82.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и MLPD.L

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBIS and MLPD.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и MLPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор