Сравнение NBIS с L100.L
NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past year, NBIS returned 351.53% vs 19.37% for L100.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и L100.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NBIS торгуется в USD, в то время как L100.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения L100.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у L100.L с доходностью 5.25%.
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
L100.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам NBIS и L100.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 5.25% | 35.31% | -5.86% |
Correlation
The correlation between NBIS and L100.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. L100.L — Ранг доходности на риск
NBIS
L100.L
Сравнение NBIS c L100.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIS | L100.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | 1.98 | +5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | 6.66 | +11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIS | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 1.44 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.18 | +3.01 |
Просадки
Сравнение просадок NBIS и L100.L
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, примерно равная максимальной просадке L100.L в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и L100.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -60.70% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -9.73% | -35.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | -4.83% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -14.16% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 2.90% | +16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и L100.L
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 3.86% | +29.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.53% | 11.26% | +60.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.78% | 13.41% | +91.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.72% | 16.56% | +94.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.72% | 18.32% | +92.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и L100.L
Ни NBIS, ни L100.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIS and L100.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и L100.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор