Сравнение NBIS с IWDA.AS
NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Over the past year, NBIS returned 351.53% vs 25.58% for IWDA.AS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и IWDA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NBIS торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 9.79%.
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам NBIS и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.79% | 21.46% | -0.86% |
Correlation
The correlation between NBIS and IWDA.AS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
NBIS
IWDA.AS
Сравнение NBIS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIS | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | 3.05 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | 13.16 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 2.22 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.68 | +2.51 |
Просадки
Сравнение просадок NBIS и IWDA.AS
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -34.11% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -8.39% | -37.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | -0.51% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -4.64% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 1.95% | +17.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и IWDA.AS
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 2.94% | +30.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.53% | 8.59% | +62.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.78% | 11.51% | +93.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.72% | 15.47% | +95.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.72% | 15.80% | +94.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и IWDA.AS
Ни NBIS, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIS and IWDA.AS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор