PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с EXV8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBIS с EXV8.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) is Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Over the past year, NBIS returned 351.53% vs 8.70% for EXV8.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и EXV8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NBIS торгуется в USD, в то время как EXV8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью -0.17%.

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXV8.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.97%
1 год
8.70%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и EXV8.DE

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		-0.17%41.11%-7.47%

Correlation

The correlation between NBIS and EXV8.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с EXV8.DE:
EXV8.DE с EXH2.DEEXV8.DE с SXRT.DEEXV8.DE с GLDEXV8.DE с E6BR.DEEXV8.DE с EXV7.DEEXV8.DE с ESIN.DEEXV8.DE с MHL.DE

Доходность на риск

NBIS vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EXV8.DE
Ранг доходности на риск EXV8.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBISEXV8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
0.43

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
0.79

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

0.56

+7.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.86

1.68

+16.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIS vs. EXV8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа EXV8.DE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и EXV8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBISEXV8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

0.43

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

0.18

+3.00

Просадки

Сравнение просадок NBIS и EXV8.DE

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -68.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и EXV8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISEXV8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-68.52%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-16.81%

-28.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-8.02%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-19.23%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.79%

5.56%

+14.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и EXV8.DE

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISEXV8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.60%

6.84%

+26.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.53%

17.56%

+53.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.78%

21.55%

+83.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.72%

22.69%

+88.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.72%

22.46%

+88.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и EXV8.DE

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		1.39%1.39%1.69%1.59%1.78%1.34%0.53%1.55%1.66%2.87%2.80%2.79%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBIS and EXV8.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и EXV8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор