PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBIS с DIA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Over the past year, NBIS returned 351.53% vs 20.62% for DIA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.40%.

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
-0.15%
1 месяц
2.63%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.17%
1 год
20.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
9.98%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и DIA

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.40%14.71%-1.31%

Correlation

The correlation between NBIS and DIA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

NBIS vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBISDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
1.69

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.48

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

2.12

+5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.86

8.20

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIS vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBISDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

1.69

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

0.49

+2.70

Просадки

Сравнение просадок NBIS и DIA

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-51.87%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-9.76%

-35.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-1.51%

-16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-7.14%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.79%

2.52%

+17.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и DIA

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.60%

3.39%

+30.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.53%

9.49%

+62.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.78%

12.26%

+92.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.72%

14.81%

+95.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.72%

17.55%

+93.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и DIA

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBIS and DIA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to DIA (3.39%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs DIA's -51.87%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор