Сравнение NBIS с AUTL
NBIS (Nebius Group N.V.) and AUTL (Autolus Therapeutics plc) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AUTL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, NBIS returned 351.53% vs -37.61% for AUTL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и AUTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у AUTL с доходностью -26.63%.
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUTL
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -20.17%
- 5 лет*
- -26.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и AUTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
AUTL Autolus Therapeutics plc | -26.63% | -15.32% | -50.00% |
Correlation
The correlation between NBIS and AUTL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$67.36B
AUTL:
$388.57M
NBIS:
$3.17
AUTL:
-$1.09
NBIS:
65.42
AUTL:
4.20
NBIS:
9.30
AUTL:
3.57
NBIS:
$877.90M
AUTL:
$92.59M
NBIS:
$420.60M
AUTL:
-$10.36M
NBIS:
-$52.78M
AUTL:
-$253.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. AUTL — Ранг доходности на риск
NBIS
AUTL
Сравнение NBIS c AUTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Autolus Therapeutics plc (AUTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIS | AUTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.96 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | -0.69 | +8.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | -0.96 | +18.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIS | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | -0.50 | +3.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | -0.37 | +3.56 |
Просадки
Сравнение просадок NBIS и AUTL
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки AUTL в -97.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и AUTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -97.63% | +39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -54.85% | +9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | -96.96% | +79.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -81.27% | +62.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 39.02% | -19.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и AUTL
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Autolus Therapeutics plc (AUTL) с волатильностью 24.19%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 24.19% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.53% | 52.08% | +19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.78% | 75.46% | +29.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.72% | 77.73% | +32.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.72% | 80.85% | +29.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и AUTL
Ни NBIS, ни AUTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и AUTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Autolus Therapeutics plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and AUTL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to AUTL (24.19%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs AUTL's -97.63%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и AUTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор