Сравнение NASL.L с WTCH.AS
NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) and WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NASL.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, NASL.L returned 19.37%/yr vs 25.18%/yr for WTCH.AS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NASL.L и WTCH.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NASL.L торгуется в GBp, в то время как WTCH.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTCH.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NASL.L показывает доходность 17.60%, что значительно ниже, чем у WTCH.AS с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции NASL.L уступали акциям WTCH.AS по среднегодовой доходности: 19.37% против 25.18% соответственно.
NASL.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 17.60%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 19.37%
WTCH.AS
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 21.07%
- 1 год
- 51.62%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 25.18%
Сравнение доходности по годам NASL.L и WTCH.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASL.L Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | 17.60% | 11.71% | 28.78% | 47.95% | -25.38% | 29.78% | 43.43% | 19.99% | 4.55% | 16.27% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.46% | 14.21% | 36.87% | 46.11% | -23.93% | 32.52% | 39.24% | 40.95% | 2.92% | 26.44% |
Correlation
The correlation between NASL.L and WTCH.AS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.82 |
The correlation between NASL.L and WTCH.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASL.L vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск
NASL.L
WTCH.AS
Сравнение NASL.L c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NASL.L | WTCH.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.14 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 8.11 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NASL.L | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.21 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок NASL.L и WTCH.AS
Максимальная просадка NASL.L за все время составила -41.96%, что больше максимальной просадки WTCH.AS в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASL.L и WTCH.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASL.L | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -28.40% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -16.51% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -28.40% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -28.40% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.49% | -28.40% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.31% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -5.65% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 6.43% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASL.L и WTCH.AS
Текущая волатильность для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) составляет 4.66%, в то время как у SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что NASL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTCH.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASL.L | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 7.18% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 14.59% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 19.86% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.94% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 21.24% | -0.49% |
Сравнение комиссий NASL.L и WTCH.AS
И NASL.L, и WTCH.AS имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASL.L и WTCH.AS
Ни NASL.L, ни WTCH.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASL.L Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.61% | 0.68% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NASL.L and WTCH.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NASL.L and WTCH.AS have the same expense ratio: 0.30% per year.
NASL.L is categorized as Nasdaq-100, while WTCH.AS is Technology Equities. NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street.
Подберите оптимальное распределение для NASL.L и WTCH.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор