Сравнение NASL.L с SXRV.DE
NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both Nasdaq-100 funds - NASL.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while SXRV.DE tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NASL.L returned 19.37%/yr vs 22.42%/yr for SXRV.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NASL.L charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности NASL.L и SXRV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NASL.L торгуется в GBp, в то время как SXRV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRV.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NASL.L показывает доходность 17.60%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 19.56%. За последние 10 лет акции NASL.L уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 19.37% против 22.42% соответственно.
NASL.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 17.60%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 19.37%
SXRV.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 22.42%
Сравнение доходности по годам NASL.L и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASL.L Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | 17.60% | 11.71% | 28.78% | 47.95% | -25.38% | 29.78% | 43.43% | 19.99% | 4.55% | 16.27% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 19.56% | 12.54% | 27.73% | 48.17% | -26.22% | 29.51% | 42.07% | 35.47% | 4.48% | 20.75% |
Correlation
The correlation between NASL.L and SXRV.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г. | 0.71 |
Over the past year, NASL.L and SXRV.DE have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASL.L vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
NASL.L
SXRV.DE
Сравнение NASL.L c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NASL.L | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.73 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 10.86 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NASL.L | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NASL.L и SXRV.DE
Максимальная просадка NASL.L за все время составила -41.96%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASL.L и SXRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASL.L | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -33.79% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -11.06% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -25.09% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -27.70% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.49% | -27.70% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.76% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -6.45% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.81% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASL.L и SXRV.DE
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) имеют волатильность 4.66% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASL.L | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.53% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 10.70% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 15.17% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 19.41% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 19.59% | +1.16% |
Сравнение комиссий NASL.L и SXRV.DE
NASL.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASL.L и SXRV.DE
Ни NASL.L, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASL.L Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.61% | 0.68% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NASL.L and SXRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NASL.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NASL.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.
NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NASL.L and 0.36% for SXRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для NASL.L и SXRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор