Сравнение NADQ.DE с WTCH.AS
NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) and WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NADQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, NADQ.DE returned 21.45%/yr vs 23.98%/yr for WTCH.AS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NADQ.DE charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for WTCH.AS.
Доходность
Сравнение доходности NADQ.DE и WTCH.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NADQ.DE показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у WTCH.AS с доходностью 25.44%. За последние 10 лет акции NADQ.DE уступали акциям WTCH.AS по среднегодовой доходности: 21.45% против 23.98% соответственно.
NADQ.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 21.45%
WTCH.AS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 22.27%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 23.98%
Сравнение доходности по годам NADQ.DE и WTCH.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 20.63% | 7.04% | 34.07% | 51.46% | -29.91% | 39.75% | 34.72% | 43.03% | 3.29% | 15.73% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 25.44% | 8.41% | 43.39% | 49.09% | -27.66% | 40.88% | 31.79% | 49.43% | 1.91% | 21.26% |
Correlation
The correlation between NADQ.DE and WTCH.AS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2016 г. | 0.92 |
The correlation between NADQ.DE and WTCH.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NADQ.DE vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск
NADQ.DE
WTCH.AS
Сравнение NADQ.DE c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADQ.DE | WTCH.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.06 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 8.10 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADQ.DE | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.99 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NADQ.DE и WTCH.AS
Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, что больше максимальной просадки WTCH.AS в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и WTCH.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NADQ.DE | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.44% | -31.28% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -15.67% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -30.06% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -30.06% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -31.28% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.46% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.89% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 5.96% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADQ.DE и WTCH.AS
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) составляет 4.26%, в то время как у SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTCH.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NADQ.DE | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.02% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 14.82% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 20.28% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 22.45% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 21.39% | -1.85% |
Сравнение комиссий NADQ.DE и WTCH.AS
NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии WTCH.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADQ.DE и WTCH.AS
Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как WTCH.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.33% | 0.40% | 0.55% | 0.40% | 0.79% | 0.51% | 0.40% | 0.54% | 0.63% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NADQ.DE and WTCH.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NADQ.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NADQ.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for WTCH.AS.
NADQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while WTCH.AS is Technology Equities. NADQ.DE tracks Nasdaq 100®, while WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.22% for NADQ.DE and 0.30% for WTCH.AS.
Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и WTCH.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор