Сравнение NADQ.DE с SXLK.AS
NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) and SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NADQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while SXLK.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, NADQ.DE returned 18.92%/yr vs 22.39%/yr for SXLK.AS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NADQ.DE charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for SXLK.AS.
Доходность
Сравнение доходности NADQ.DE и SXLK.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NADQ.DE показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у SXLK.AS с доходностью 24.56%.
NADQ.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 21.45%
SXLK.AS
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NADQ.DE и SXLK.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 20.63% | 7.04% | 34.07% | 51.46% | -29.91% | 39.75% | 34.72% | 43.03% | -16.09% |
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 24.56% | 10.14% | 31.30% | 51.14% | -25.03% | 46.32% | 31.72% | 51.36% | -15.98% |
Correlation
The correlation between NADQ.DE and SXLK.AS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between NADQ.DE and SXLK.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NADQ.DE vs. SXLK.AS — Ранг доходности на риск
NADQ.DE
SXLK.AS
Сравнение NADQ.DE c SXLK.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADQ.DE | SXLK.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.09 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 8.23 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADQ.DE | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NADQ.DE и SXLK.AS
Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, что больше максимальной просадки SXLK.AS в -31.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и SXLK.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NADQ.DE | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.44% | -31.37% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -15.83% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -30.08% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -30.08% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.96% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -6.54% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 5.97% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADQ.DE и SXLK.AS
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) составляет 4.26%, в то время как у SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLK.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NADQ.DE | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.18% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 14.71% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 20.07% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 22.37% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 22.98% | -3.44% |
Сравнение комиссий NADQ.DE и SXLK.AS
NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SXLK.AS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADQ.DE и SXLK.AS
Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как SXLK.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.33% | 0.40% | 0.55% | 0.40% | 0.79% | 0.51% | 0.40% | 0.54% | 0.63% |
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NADQ.DE and SXLK.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXLK.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLK.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for NADQ.DE.
NADQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while SXLK.AS is Technology Equities. NADQ.DE tracks Nasdaq 100®, while SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.22% for NADQ.DE and 0.15% for SXLK.AS.
Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и SXLK.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор