Сравнение NADQ.DE с NASL.L
NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) and NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) are both Nasdaq-100 funds from Amundi - NADQ.DE tracks the Nasdaq 100® while NASL.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, NADQ.DE returned 21.45%/yr vs 18.28%/yr for NASL.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NADQ.DE charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for NASL.L.
Доходность
Сравнение доходности NADQ.DE и NASL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NADQ.DE торгуется в EUR, в то время как NASL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NASL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NADQ.DE показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у NASL.L с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции NADQ.DE превзошли акции NASL.L по среднегодовой доходности: 21.45% против 18.28% соответственно.
NADQ.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 21.45%
NASL.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 16.61%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 18.28%
Сравнение доходности по годам NADQ.DE и NASL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 20.63% | 7.04% | 34.07% | 51.46% | -29.91% | 39.75% | 34.72% | 43.03% | 3.29% | 15.73% |
NASL.L Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | 18.71% | 5.89% | 34.99% | 51.08% | -29.23% | 38.22% | 35.64% | 27.63% | 3.26% | 11.68% |
Correlation
The correlation between NADQ.DE and NASL.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2008 г. | 0.71 |
Over the past year, NADQ.DE and NASL.L have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NADQ.DE vs. NASL.L — Ранг доходности на риск
NADQ.DE
NASL.L
Сравнение NADQ.DE c NASL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADQ.DE | NASL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.44 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 10.30 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADQ.DE | NASL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.84 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.63 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок NADQ.DE и NASL.L
Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, что меньше максимальной просадки NASL.L в -55.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и NASL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NADQ.DE | NASL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.44% | -55.82% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -10.07% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -26.49% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -31.17% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -31.17% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.69% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -10.41% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.37% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADQ.DE и NASL.L
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) имеют волатильность 4.26% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NADQ.DE | NASL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.38% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 10.78% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 15.41% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 21.50% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 22.02% | -2.48% |
Сравнение комиссий NADQ.DE и NASL.L
NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NASL.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADQ.DE и NASL.L
Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как NASL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.33% | 0.40% | 0.55% | 0.40% | 0.79% | 0.51% | 0.40% | 0.54% | 0.63% | 0.00% |
NASL.L Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.61% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, NADQ.DE and NASL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NADQ.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NADQ.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for NASL.L.
NADQ.DE tracks Nasdaq 100®, while NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.22% for NADQ.DE and 0.30% for NASL.L.
Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и NASL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор