Сравнение NADQ.DE с IITU.L
NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - NADQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NADQ.DE returned 21.45%/yr vs 25.71%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NADQ.DE charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности NADQ.DE и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NADQ.DE торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NADQ.DE показывает доходность 20.63%, а IITU.L немного выше – 21.03%. За последние 10 лет акции NADQ.DE уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 21.45% против 25.71% соответственно.
NADQ.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 21.45%
IITU.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 44.42%
- 3 года*
- 30.15%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 25.71%
Сравнение доходности по годам NADQ.DE и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 20.63% | 7.04% | 34.07% | 51.46% | -29.91% | 39.75% | 34.72% | 43.03% | 3.29% | 15.73% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 21.03% | 8.47% | 47.65% | 53.89% | -24.72% | 44.50% | 30.83% | 53.38% | 2.99% | 20.63% |
Correlation
The correlation between NADQ.DE and IITU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between NADQ.DE and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NADQ.DE vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
NADQ.DE
IITU.L
Сравнение NADQ.DE c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADQ.DE | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.80 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 7.39 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADQ.DE | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NADQ.DE и IITU.L
Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NADQ.DE | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.44% | -47.18% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -15.78% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -29.94% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -29.94% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -30.70% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -5.65% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -10.97% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 5.99% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADQ.DE и IITU.L
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) составляет 4.26%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NADQ.DE | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.30% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 14.97% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 20.37% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 26.74% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 24.07% | -4.53% |
Сравнение комиссий NADQ.DE и IITU.L
NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADQ.DE и IITU.L
Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.33% | 0.40% | 0.55% | 0.40% | 0.79% | 0.51% | 0.40% | 0.54% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NADQ.DE and IITU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for NADQ.DE.
NADQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while IITU.L is Technology Equities. NADQ.DE tracks Nasdaq 100®, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.22% for NADQ.DE and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор