PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NADQ.DE с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NADQ.DE и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NADQ.DE торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NADQ.DE показывает доходность 20.63%, а IITU.L немного выше – 21.03%. За последние 10 лет акции NADQ.DE уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 21.45% против 25.71% соответственно.


NADQ.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
5.87%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.85%
1 год
37.49%
3 года*
24.74%
5 лет*
18.92%
10 лет*
21.45%

IITU.L

1 день
-0.04%
1 месяц
6.23%
С начала года
21.03%
6 месяцев
18.14%
1 год
44.42%
3 года*
30.15%
5 лет*
24.56%
10 лет*
25.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NADQ.DE и IITU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist
20.63%7.04%34.07%51.46%-29.91%39.75%34.72%43.03%3.29%15.73%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
21.03%8.47%47.65%53.89%-24.72%44.50%30.83%53.38%2.99%20.63%

Correlation

The correlation between NADQ.DE and IITU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.88

The correlation between NADQ.DE and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

NADQ.DE vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NADQ.DE
Ранг доходности на риск NADQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NADQ.DE c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NADQ.DEIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.80

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

7.39

+3.93

NADQ.DE vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NADQ.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NADQ.DE и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NADQ.DEIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.18

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.72

+0.25

Просадки

Сравнение просадок NADQ.DE и IITU.L

Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и IITU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NADQ.DEIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.44%

-47.18%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-15.78%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-29.94%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

-29.94%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-30.70%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-5.65%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-10.97%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.99%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NADQ.DE и IITU.L

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) составляет 4.26%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NADQ.DEIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.30%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

14.97%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

20.37%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

26.74%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

24.07%

-4.53%

Сравнение комиссий NADQ.DE и IITU.L

NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NADQ.DE и IITU.L

Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist
0.33%0.40%0.55%0.40%0.79%0.51%0.40%0.54%0.63%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, NADQ.DE and IITU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for NADQ.DE.

NADQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while IITU.L is Technology Equities. NADQ.DE tracks Nasdaq 100®, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.22% for NADQ.DE and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор