PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAD с UTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NAD с UTG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NAD (Nuveen Quality Municipal Income Fund) and UTG (Reaves Utility Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NAD returned 2.62%/yr vs 10.17%/yr for UTG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NAD и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAD показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции NAD уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 2.62% против 10.17% соответственно.

NAD

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.67%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.34%
1 год
12.30%
3 года*
8.43%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
2.62%

UTG

1 день
-1.44%
1 месяц
-4.42%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.10%
1 год
23.24%
3 года*
22.14%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAD и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		0.07%11.29%8.74%1.26%-22.85%9.70%10.33%21.92%-6.10%6.37%
UTG
Reaves Utility Income Trust		12.62%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Correlation

The correlation between NAD and UTG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAD:

$2.73B

UTG:

$3.63B

EPS

NAD:

$2.47

UTG:

$18.20

Коэффициент P/E

NAD:

4.73

UTG:

2.22

Коэффициент PEG

NAD:

0.02

UTG:

0.01

Коэффициент P/S

NAD:

6.64

UTG:

6.91

Коэффициент P/B

NAD:

0.95

UTG:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

NAD:

$410.48M

UTG:

$525.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

NAD:

$385.55M

UTG:

$228.88M

EBITDA (12 мес.)

NAD:

$744.52M

UTG:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Quality Municipal Income Fund

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с NAD:
NAD с NEANAD с NXPNAD с BABNAD с VUSUXNAD с SPYNAD с TLTNAD с IVV
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с HSTIXUTG с VNQ

Доходность на риск

NAD vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAD
Ранг доходности на риск NAD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAD c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NADUTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.39

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.83

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.01

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

4.46

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAD vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAD на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAD и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NADUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.39

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.63

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NAD и UTG

Максимальная просадка NAD за все время составила -44.65%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAD и UTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NADUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.65%

-67.77%

+23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-11.59%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-15.03%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-26.54%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-47.91%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-7.00%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-8.74%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.22%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NAD и UTG

Текущая волатильность для Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) составляет 3.22%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что NAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NADUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

6.24%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

12.95%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

16.83%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

16.84%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

21.61%

-9.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAD и UTG

Дивидендная доходность NAD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности UTG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		7.37%7.37%6.63%4.13%5.58%4.43%4.41%4.40%5.37%5.42%6.05%5.96%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.91%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAD и UTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Quality Municipal Income Fund и Reaves Utility Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
148.14M
76.73M
(NAD) Общая выручка
(UTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NAD and UTG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTG has higher volatility (6.24%) compared to NAD (3.22%). In terms of maximum drawdown, NAD dropped -44.65% vs UTG's -67.77%.

UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAD и UTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор