PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NA.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NA.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NA.TO (National Bank of Canada) and CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) are both stocks. NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CRT-UN.TO operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, NA.TO returned 20.93%/yr vs 7.63%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NA.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в National Bank of Canada (NA.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NA.TO показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции NA.TO превзошли акции CRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 20.93% против 7.63% соответственно.

NA.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-1.66%
С начала года
19.25%
6 месяцев
20.62%
1 год
57.49%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.75%
10 лет*
20.93%

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
16.30%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NA.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NA.TO
National Bank of Canada		19.25%36.15%34.65%15.53%-1.45%39.02%4.01%34.04%-6.92%19.77%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.59%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.12%2.73%47.59%-15.85%1.45%

Correlation

The correlation between NA.TO and CRT-UN.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.28

The correlation between NA.TO and CRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NA.TO:

CA$80.01B

CRT-UN.TO:

CA$3.51B

EPS

NA.TO:

CA$11.69

CRT-UN.TO:

CA$1.34

Коэффициент P/E

NA.TO:

17.49

CRT-UN.TO:

13.23

Коэффициент PEG

NA.TO:

4.89

CRT-UN.TO:

0.25

Коэффициент P/S

NA.TO:

2.95

CRT-UN.TO:

6.47

Коэффициент P/B

NA.TO:

2.58

CRT-UN.TO:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

NA.TO:

CA$27.33B

CRT-UN.TO:

CA$611.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

NA.TO:

CA$14.01B

CRT-UN.TO:

CA$477.02M

EBITDA (12 мес.)

NA.TO:

CA$6.37B

CRT-UN.TO:

CA$623.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Bank of Canada

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с CM.TONA.TO с PSLVNA.TO с AEM.TONA.TO с GOLD.TONA.TO с BTO.TONA.TO с ING
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

NA.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NA.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NA.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
1.29

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
1.93

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.22

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

2.63

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.65

6.86

+14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NA.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NA.TO на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа CRT-UN.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NA.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NA.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

1.29

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.40

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.38

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NA.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NA.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-45.88%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.24%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-17.38%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-24.70%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-45.88%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-0.84%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.26%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.38%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NA.TO и CRT-UN.TO

National Bank of Canada (NA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NA.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.78%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

9.36%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

12.74%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.64%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

20.22%

+0.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NA.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.35%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%
NA.TO
National Bank of Canada		2.37%2.75%3.36%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NA.TO и CRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и CT Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.07B
157.56M
(NA.TO) Общая выручка
(CRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NA.TO и CRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Bank of Canada и CT Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
45.4%
77.5%
Активы портфеля
NA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

CRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 122.17M при выручке в 157.56M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

NA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

CRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 157.56M, что соответствует операционной рентабельности 74.9%.

NA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

CRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 53.53M при выручке в 157.56M, что соответствует чистой рентабельности 34.0%.

Часто задаваемые вопросы

NA.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NA.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор