Сравнение MYRG с ITRI
MYRG (MYR Group Inc.) and ITRI (Itron, Inc.) are both stocks. MYRG operates in Engineering & Construction (Industrials), while ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, MYRG returned 33.61%/yr vs 6.39%/yr for ITRI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MYRG и ITRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYRG показывает доходность 99.95%, что значительно выше, чем у ITRI с доходностью -11.91%. За последние 10 лет акции MYRG превзошли акции ITRI по среднегодовой доходности: 33.61% против 6.39% соответственно.
MYRG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 99.95%
- 6 месяцев
- 87.41%
- 1 год
- 163.86%
- 3 года*
- 47.27%
- 5 лет*
- 36.84%
- 10 лет*
- 33.61%
ITRI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- -32.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение доходности по годам MYRG и ITRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYRG MYR Group Inc. | 99.95% | 46.87% | 2.86% | 57.09% | -16.72% | 83.94% | 84.41% | 15.69% | -21.16% | -5.18% |
ITRI Itron, Inc. | -11.91% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
Correlation
The correlation between MYRG and ITRI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2008 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
MYRG:
$6.85B
ITRI:
$3.72B
MYRG:
$9.07
ITRI:
$6.27
MYRG:
48.16
ITRI:
13.05
MYRG:
0.76
ITRI:
0.23
MYRG:
1.79
ITRI:
1.61
MYRG:
9.74
ITRI:
2.31
MYRG:
$3.82B
ITRI:
$2.35B
MYRG:
$461.34M
ITRI:
$906.61M
MYRG:
$248.38M
ITRI:
$363.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYRG vs. ITRI — Ранг доходности на риск
MYRG
ITRI
Сравнение MYRG c ITRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MYR Group Inc. (MYRG) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYRG | ITRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.86 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.08 | -0.74 | +12.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.95 | -1.25 | +34.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYRG | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | -0.81 | +4.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.08 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.15 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.10 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MYRG и ITRI
Максимальная просадка MYRG за все время составила -64.46%, что меньше максимальной просадки ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYRG и ITRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYRG | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.46% | -94.36% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -43.64% | +29.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.29% | -43.64% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -58.57% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.52% | -65.26% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -40.90% | +32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -46.58% | +29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 25.76% | -20.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYRG и ITRI
MYR Group Inc. (MYRG) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Itron, Inc. (ITRI) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что MYRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYRG | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 9.06% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.02% | 25.65% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 39.81% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.58% | 42.82% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.65% | 43.29% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYRG и ITRI
Ни MYRG, ни ITRI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MYRG и ITRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MYR Group Inc. и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MYRG и ITRI
MYRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.44M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
MYRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MYR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.72M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
MYRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.80M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
MYRG and ITRI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYRG has higher volatility (11.08%) compared to ITRI (9.06%). In terms of maximum drawdown, MYRG dropped -64.46% vs ITRI's -94.36%.
MYRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYRG и ITRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор