Сравнение MVUS.L с XUCS.DE
MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and XUCS.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - MVUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XUCS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVUS.L returned 9.95%/yr vs 8.28%/yr for XUCS.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVUS.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XUCS.DE.
Доходность
Сравнение доходности MVUS.L и XUCS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVUS.L торгуется в GBp, в то время как XUCS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUCS.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVUS.L показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у XUCS.DE с доходностью 7.09%.
MVUS.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 11.19%
XUCS.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVUS.L и XUCS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.03% | 3.88% | 20.71% | 3.83% | -0.36% | 26.59% | 3.87% | 26.86% | -0.36% | 9.29% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.09% | -3.18% | 16.18% | -3.74% | 11.28% | 18.57% | 5.13% | 23.09% | -3.32% | 5.27% |
Correlation
The correlation between MVUS.L and XUCS.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between MVUS.L and XUCS.DE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVUS.L vs. XUCS.DE — Ранг доходности на риск
MVUS.L
XUCS.DE
Сравнение MVUS.L c XUCS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVUS.L | XUCS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.41 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 0.99 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVUS.L | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.26 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MVUS.L и XUCS.DE
Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки XUCS.DE в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и XUCS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVUS.L | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | -15.90% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -8.79% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -11.60% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -12.19% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -6.96% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -4.42% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.69% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVUS.L и XUCS.DE
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) составляет 2.34%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что MVUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVUS.L | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 6.20% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 11.61% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.05% | 14.15% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 13.57% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.76% | +2.23% |
Сравнение комиссий MVUS.L и XUCS.DE
MVUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XUCS.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVUS.L и XUCS.DE
MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.94% | 2.17% | 2.09% | 3.35% | 3.11% | 1.88% | 3.02% | 2.37% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
MVUS.L and XUCS.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for MVUS.L.
MVUS.L is categorized as S&P 500, while XUCS.DE is Consumer Staples Equities. MVUS.L tracks S&P 500 Index, while XUCS.DE tracks MSCI USA Consumer Staples. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for MVUS.L and 0.12% for XUCS.DE.
Подберите оптимальное распределение для MVUS.L и XUCS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор