PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVUS.L с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVUS.L с DEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both exchange-traded funds - MVUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MVUS.L returned 11.19%/yr vs 10.89%/yr for DEM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MVUS.L charges 0.20%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности MVUS.L и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVUS.L торгуется в GBp, в то время как DEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVUS.L показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 17.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVUS.L имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции DEM немного отстают с 10.89%.

MVUS.L

1 день
-0.44%
1 месяц
4.47%
С начала года
4.03%
6 месяцев
4.68%
1 год
11.77%
3 года*
11.21%
5 лет*
9.95%
10 лет*
11.19%

DEM

1 день
0.51%
1 месяц
1.17%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.64%
1 год
28.60%
3 года*
14.70%
5 лет*
10.25%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVUS.L и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		4.03%3.88%20.71%3.83%-0.36%26.59%3.87%26.86%-0.36%6.22%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		17.35%12.64%6.28%14.89%0.22%12.54%-8.61%15.28%-2.22%15.34%

Correlation

The correlation between MVUS.L and DEM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2012 г.

0.34

The correlation between MVUS.L and DEM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVUS.L и DEM

Секторы
MVUS.L
DEM

Технологии

29.0%
17.4%

Финансовые услуги

17.8%
21.9%

Здравоохранение

13.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

10.4%
5.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.0%

Промышленность

5.7%
9.5%

Энергетика

5.2%
6.1%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Сырьевые материалы

2.3%
3.5%

Недвижимость

0.2%
3.0%

Технологии

MVUS.L
29.0%
DEM
17.4%

Финансовые услуги

MVUS.L
17.8%
DEM
21.9%

Здравоохранение

MVUS.L
13.3%
DEM
0.6%

Потребительский защитный сектор

MVUS.L
10.4%
DEM
5.8%

Потребительский циклический сектор

MVUS.L
6.9%
DEM
5.0%

Коммуникационные услуги

MVUS.L
6.5%
DEM
3.0%

Промышленность

MVUS.L
5.7%
DEM
9.5%

Энергетика

MVUS.L
5.2%
DEM
6.1%

Коммунальные услуги

MVUS.L
2.9%
DEM
3.0%

Сырьевые материалы

MVUS.L
2.3%
DEM
3.5%

Недвижимость

MVUS.L
0.2%
DEM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с MVUS.L:
MVUS.L с USMVMVUS.L с XDEB.LMVUS.L с MVEA.LMVUS.L с GLTS.LMVUS.L с HMUD.LMVUS.L с XLPP.LMVUS.L с JURE.L
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Доходность на риск

MVUS.L vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVUS.L
Ранг доходности на риск MVUS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVUS.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVUS.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVUS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVUS.L c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVUS.LDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.39

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.25

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.48

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

16.57

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVUS.L vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVUS.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа DEM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVUS.L и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVUS.LDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.39

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MVUS.L и DEM

Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -39.22%, что меньше максимальной просадки DEM в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVUS.LDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-41.34%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-6.41%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-13.58%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-13.77%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-31.47%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.38%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-8.75%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.73%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MVUS.L и DEM

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) составляет 2.34%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что MVUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVUS.LDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

5.12%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

10.02%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

12.06%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

13.17%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.05%

-0.06%

Сравнение комиссий MVUS.L и DEM

MVUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVUS.L и DEM

MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.88%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVUS.L and DEM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MVUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

MVUS.L is categorized as S&P 500, while DEM is Emerging Markets Equities. MVUS.L tracks S&P 500 Index, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for MVUS.L and 0.63% for DEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVUS.L и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор