Сравнение MUSA с TXRH
MUSA (Murphy USA Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MUSA in Specialty Retail, TXRH in Restaurants. Over the past 10 years, MUSA returned 23.20%/yr vs 15.77%/yr for TXRH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 35.73%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции TXRH по среднегодовой доходности: 23.20% против 15.77% соответственно.
MUSA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 35.73%
- 6 месяцев
- 39.49%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 32.62%
- 10 лет*
- 23.20%
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение доходности по годам MUSA и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 35.73% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between MUSA and TXRH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between MUSA and TXRH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MUSA:
$10.22B
TXRH:
$11.09B
MUSA:
$28.85
TXRH:
$6.26
MUSA:
18.93
TXRH:
26.81
MUSA:
1.03
TXRH:
1.67
MUSA:
0.53
TXRH:
1.84
MUSA:
$19.68B
TXRH:
$6.06B
MUSA:
$487.10M
TXRH:
$1.14B
MUSA:
$1.06B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. TXRH — Ранг доходности на риск
MUSA
TXRH
Сравнение MUSA c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSA | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.65 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | -1.12 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSA | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.43 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.42 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.41 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и TXRH
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSA | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -76.59% | +41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -19.61% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -24.82% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -30.45% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -58.04% | +22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -16.01% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -16.15% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 11.36% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и TXRH
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 7.83%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSA | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 15.63% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 22.41% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.14% | 29.32% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 30.59% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 35.62% | -4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и TXRH
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности TXRH в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.44% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и TXRH
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
MUSA and TXRH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to MUSA (7.83%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs TXRH's -76.59%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSA и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор