PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с TMUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MUSA (Murphy USA Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MUSA returned 23.20%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 35.73%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 23.20% против 16.10% соответственно.

MUSA

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.37%
С начала года
35.73%
6 месяцев
39.49%
1 год
29.20%
3 года*
24.86%
5 лет*
32.62%
10 лет*
23.20%

TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		35.73%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.22%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between MUSA and TMUS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.22B

TMUS:

$196.64B

EPS

MUSA:

$28.85

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

MUSA:

18.93

TMUS:

18.96

Коэффициент PEG

MUSA:

1.03

TMUS:

0.29

Коэффициент P/S

MUSA:

0.53

TMUS:

2.21

Коэффициент P/B

MUSA:

15.51

TMUS:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

MUSA vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSATMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-1.05

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-1.49

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.83

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.86

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

-1.49

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSA vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSATMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-1.05

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.20

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.20

+0.58

Просадки

Сравнение просадок MUSA и TMUS

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSATMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-86.29%

+50.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-30.37%

+10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-33.65%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-33.65%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-33.65%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-33.12%

+23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-25.96%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

17.64%

-8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и TMUS

Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSATMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

6.91%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

19.14%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.14%

25.04%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

23.86%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.18%

26.08%

+5.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и TMUS

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности TMUS в 2.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MUSA
Murphy USA Inc.		0.44%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
4.82B
23.11B
(MUSA) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

MUSA and TMUS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (7.83%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs TMUS's -86.29%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор