Сравнение MUSA с PH
MUSA (Murphy USA Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MUSA returned 23.20%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 35.73%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 23.20% против 24.75% соответственно.
MUSA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 35.73%
- 6 месяцев
- 39.49%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 32.62%
- 10 лет*
- 23.20%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам MUSA и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 35.73% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between MUSA and PH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between MUSA and PH shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MUSA:
$10.22B
PH:
$113.04B
MUSA:
$28.85
PH:
$27.11
MUSA:
18.93
PH:
32.58
MUSA:
1.03
PH:
1.37
MUSA:
0.53
PH:
5.40
MUSA:
15.51
PH:
7.26
MUSA:
$19.68B
PH:
$20.99B
MUSA:
$487.10M
PH:
$7.81B
MUSA:
$1.06B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. PH — Ранг доходности на риск
MUSA
PH
Сравнение MUSA c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSA | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.70 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 5.17 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSA | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.44 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и PH
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSA | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -66.92% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -19.34% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -26.79% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -28.64% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -54.68% | +19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -13.48% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -15.33% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 6.34% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и PH
Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSA | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 5.59% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 18.60% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.14% | 24.62% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 28.61% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 31.69% | -0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и PH
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.44% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и PH
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
MUSA and PH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (7.83%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSA и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор