Сравнение MURGY с EUO
MURGY (Muenchener Rueckver Ges) is a stock, while EUO (ProShares UltraShort Euro) is Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, MURGY returned 16.33%/yr vs 2.38%/yr for EUO. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MURGY и EUO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MURGY показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции MURGY превзошли акции EUO по среднегодовой доходности: 16.33% против 2.38% соответственно.
MURGY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -12.87%
- С начала года
- -18.36%
- 6 месяцев
- -13.37%
- 1 год
- -18.42%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 16.33%
EUO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам MURGY и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURGY Muenchener Rueckver Ges | -18.36% | 36.01% | 23.53% | 34.32% | 14.50% | 2.58% | 4.34% | 38.79% | 4.17% | 28.67% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 5.79% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Correlation
The correlation between MURGY and EUO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MURGY vs. EUO — Ранг доходности на риск
MURGY
EUO
Сравнение MURGY c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MURGY | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.04 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.30 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 0.67 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MURGY | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.19 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.37 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.16 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.06 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MURGY и EUO
Максимальная просадка MURGY за все время составила -48.01%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURGY и EUO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MURGY | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.01% | -38.58% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -8.05% | -17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -24.46% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -25.28% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.01% | -29.61% | -18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -17.46% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -18.50% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 3.71% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURGY и EUO
Muenchener Rueckver Ges (MURGY) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что MURGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MURGY | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 2.76% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 8.81% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 12.68% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 15.57% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.96% | 14.88% | +11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURGY и EUO
Дивидендная доходность MURGY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 5.39% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 3.73% | 2.68% | 2.50% | 2.44% | 3.39% | 10.17% | 9.45% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
MURGY and EUO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MURGY has higher volatility (8.59%) compared to EUO (2.76%). In terms of maximum drawdown, MURGY dropped -48.01% vs EUO's -38.58%.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MURGY и EUO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор