PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MURGY с EUO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MURGY и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MURGY показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции MURGY превзошли акции EUO по среднегодовой доходности: 16.33% против 2.38% соответственно.


MURGY

1 день
-0.13%
1 месяц
-12.87%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-13.37%
1 год
-18.42%
3 года*
18.28%
5 лет*
17.42%
10 лет*
16.33%

EUO

1 день
-0.20%
1 месяц
4.68%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.10%
1 год
2.43%
3 года*
0.08%
5 лет*
5.80%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MURGY и EUO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MURGY
Muenchener Rueckver Ges
-18.36%36.01%23.53%34.32%14.50%2.58%4.34%38.79%4.17%28.67%
EUO
ProShares UltraShort Euro
5.79%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%

Correlation

The correlation between MURGY and EUO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Muenchener Rueckver Ges

ProShares UltraShort Euro

Доходность на риск

MURGY vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MURGY
Ранг доходности на риск MURGY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURGY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURGY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURGY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURGY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURGY: 33
Ранг коэф-та Мартина

EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURGY c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MURGYEUODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.04

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.30

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

0.67

-2.32

MURGY vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURGY на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа EUO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURGY и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MURGYEUOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.19

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.16

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.06

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MURGY и EUO

Максимальная просадка MURGY за все время составила -48.01%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURGY и EUO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MURGYEUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.01%

-38.58%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-8.05%

-17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-24.46%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-25.28%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.01%

-29.61%

-18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-17.46%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-18.50%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

3.71%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MURGY и EUO

Muenchener Rueckver Ges (MURGY) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что MURGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MURGYEUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

2.76%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

8.81%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

12.68%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

15.57%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

14.88%

+11.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURGY и EUO

Дивидендная доходность MURGY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUO
ProShares UltraShort Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MURGY
Muenchener Rueckver Ges
5.39%3.31%3.21%2.98%3.73%2.68%2.50%2.44%3.39%10.17%9.45%4.25%

Часто задаваемые вопросы


MURGY and EUO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MURGY has higher volatility (8.59%) compared to EUO (2.76%). In terms of maximum drawdown, MURGY dropped -48.01% vs EUO's -38.58%.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MURGY и EUO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор