Сравнение MUFG с KKR
MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MUFG in Banks - Diversified, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, MUFG returned 17.84%/yr vs 23.50%/yr for KKR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUFG и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUFG показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -26.61%. За последние 10 лет акции MUFG уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 17.84% против 23.50% соответственно.
MUFG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 10.97%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 25.13%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 45.96%
- 5 лет*
- 32.45%
- 10 лет*
- 17.84%
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам MUFG и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 25.60% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between MUFG and KKR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between MUFG and KKR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MUFG:
$222.81B
KKR:
$88.94B
MUFG:
$214.15
KKR:
$3.10
MUFG:
0.09
KKR:
30.04
MUFG:
0.00
KKR:
3.17
MUFG:
0.02
KKR:
4.45
MUFG:
0.01
KKR:
1.10
MUFG:
$13.21T
KKR:
$19.99B
MUFG:
$7.24T
KKR:
$8.35B
MUFG:
$3.34T
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUFG vs. KKR — Ранг доходности на риск
MUFG
KKR
Сравнение MUFG c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUFG | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.54 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | -0.99 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUFG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.65 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.31 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.54 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MUFG и KKR
Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUFG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -53.10% | -23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -44.62% | +27.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -49.42% | +22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -49.42% | +16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.62% | -49.42% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -43.68% | +43.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.56% | -16.18% | -27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 24.21% | -18.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUFG и KKR
Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 5.66%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUFG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 10.21% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 29.77% | -10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 37.30% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 39.23% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 36.64% | -8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUFG и KKR
Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности KKR в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.13% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUFG и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUFG и KKR
MUFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
MUFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
MUFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
MUFG and KKR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to MUFG (5.66%). In terms of maximum drawdown, MUFG dropped -76.75% vs KKR's -53.10%.
MUFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUFG и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор