PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUB с VTV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MUB returned 1.94%/yr vs 12.42%/yr for VTV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MUB charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности MUB и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции MUB уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 1.94% против 12.42% соответственно.

MUB

1 день
-0.03%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.99%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.77%
10 лет*
1.94%

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUB и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.17%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between MUB and VTV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

-0.06

The correlation between MUB and VTV shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

MUB vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.52

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.58

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.03

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

15.20

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUB vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.82

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MUB и VTV

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUBVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-59.27%

+45.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-6.35%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-14.52%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

-17.04%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

-36.78%

+23.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.11%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-7.87%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.68%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и VTV

Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 0.99%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUBVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

2.65%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

7.67%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

10.18%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

13.89%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

16.68%

-11.76%

Сравнение комиссий MUB и VTV

MUB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и VTV

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.18%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

MUB and VTV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.65%) compared to MUB (0.99%). In terms of maximum drawdown, MUB dropped -13.68% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.42% vs 1.94% for MUB. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MUB has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.42% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for MUB.

MUB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.87% for VTV.

MUB is categorized as Municipal Bonds, while VTV is Large Cap Value Equities. MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for MUB and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUB и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор