PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUB с PFRL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. MUB is passively managed, while PFRL is actively managed. Over the past 3 years, MUB returned 3.29%/yr vs 8.62%/yr for PFRL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MUB charges 0.07%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.

Доходность

Сравнение доходности MUB и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью 1.96%.

MUB

1 день
-0.03%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.99%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.77%
10 лет*
1.94%

PFRL

1 день
0.01%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.68%
1 год
6.12%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUB и PFRL

2026 (YTD)2025202420232022
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.17%3.78%1.26%5.56%0.50%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		1.96%6.25%9.40%13.75%1.27%

Correlation

The correlation between MUB and PFRL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

PGIM Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX
Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с HIGH

Доходность на риск

MUB vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBPFRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.19

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.59

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.69

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.90

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

16.66

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUB vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFRL равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.19

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.66

-1.08

Просадки

Сравнение просадок MUB и PFRL

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и PFRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUBPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-8.83%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-1.25%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-8.83%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.05%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.44%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.37%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и PFRL

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUBPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.42%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.58%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

1.93%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

4.85%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

4.85%

+0.07%

Сравнение комиссий MUB и PFRL

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и PFRL

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности PFRL в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.18%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUB and PFRL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUB has higher volatility (0.99%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, MUB dropped -13.68% vs PFRL's -8.83%.

On 3-year performance, PFRL leads with 8.62% vs 3.29% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFRL has performed better with a 8.62% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.

PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 3.18% for MUB.

MUB is categorized as Municipal Bonds, while PFRL is Bank Loan. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.07% for MUB and 0.72% for PFRL.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUB и PFRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор