PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUB с BBEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MUB returned 0.77%/yr vs 8.62%/yr for BBEU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MUB charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности MUB и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у BBEU с доходностью 5.14%.

MUB

1 день
-0.03%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.99%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.77%
10 лет*
1.94%

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUB и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.17%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%1.72%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between MUB and BBEU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.14

Over the past year, MUB and BBEU have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ

Доходность на риск

MUB vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.06

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.57

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.19

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.36

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

5.04

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUB vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа BBEU равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.06

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MUB и BBEU

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUBBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-36.27%

+22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-12.23%

+9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-14.23%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

-31.08%

+19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.01%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-6.13%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.30%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и BBEU

Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 0.99%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUBBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

4.79%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

13.18%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

15.67%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

17.52%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

19.32%

-14.40%

Сравнение комиссий MUB и BBEU

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и BBEU

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности BBEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.18%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MUB and BBEU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (4.79%) compared to MUB (0.99%). In terms of maximum drawdown, MUB dropped -13.68% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, BBEU leads with 8.62% vs 0.77% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MUB has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 8.62% return vs 0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for BBEU.

MUB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.83% for BBEU.

MUB is categorized as Municipal Bonds, while BBEU is Europe Equities. MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for MUB and 0.09% for BBEU.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUB и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор