Сравнение MU с XAIX
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Over the past year, MU returned 776.52% vs 54.71% for XAIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и XAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у XAIX с доходностью 30.20%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
XAIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 30.20%
- 6 месяцев
- 30.19%
- 1 год
- 54.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -8.99% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.20% | 29.05% | 15.47% |
Correlation
The correlation between MU and XAIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between MU and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. XAIX — Ранг доходности на риск
MU
XAIX
Сравнение MU c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.43 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 3.92 | +21.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 14.14 | +86.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 2.45 | +8.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.81 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок MU и XAIX
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -23.95% | -74.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -14.01% | -16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -8.33% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -3.51% | -54.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 3.88% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и XAIX
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 12.81% | +21.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 19.45% | +37.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 22.47% | +46.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 24.10% | +28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 24.10% | +25.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и XAIX
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XAIX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.41% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MU and XAIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to XAIX (12.81%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs XAIX's -23.95%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор