Сравнение MU с USD=X
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности MU и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам MU и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. USD=X — Ранг доходности на риск
MU
USD=X
Сравнение MU c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MU и USD=X
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | 0.00% | -98.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | 0.00% | -30.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | 0.00% | -57.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | 0.00% | -57.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | 0.00% | -57.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | 0.00% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | 0.00% | -58.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 0.00% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и USD=X
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 0.00% | +34.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 0.00% | +56.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 0.00% | +68.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 0.00% | +52.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 0.00% | +49.99% |
Часто задаваемые вопросы
MU has higher volatility (34.16%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для MU и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор