PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с TAYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с TAYD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) and TAYD (Taylor Devices, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 12.58%/yr for TAYD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и TAYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у TAYD с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции TAYD по среднегодовой доходности: 55.03% против 12.58% соответственно.

MU

1 день
9.87%
1 месяц
27.11%
С начала года
232.74%
6 месяцев
284.77%
1 год
776.52%
3 года*
144.94%
5 лет*
65.39%
10 лет*
55.03%

TAYD

1 день
3.36%
1 месяц
5.48%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
49.71%
3 года*
40.58%
5 лет*
35.50%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и TAYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		232.74%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-6.24%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%

Correlation

The correlation between MU and TAYD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.03

The correlation between MU and TAYD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MU:

$21.26

TAYD:

$4.95

Коэффициент P/E

MU:

44.66

TAYD:

11.07

Коэффициент PEG

MU:

0.17

TAYD:

0.12

Коэффициент P/S

MU:

18.53

TAYD:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$58.12B

TAYD:

$37.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$33.96B

TAYD:

$21.95M

EBITDA (12 мес.)

MU:

$25.99B

TAYD:

$13.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Taylor Devices, Inc.

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с LLY

Доходность на риск

MU vs. TAYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c TAYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUTAYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.44
0.86

+10.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.27
1.42

+4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.19

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.90

1.11

+24.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

100.37

2.56

+97.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MU vs. TAYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 11.44, что выше коэффициента Шарпа TAYD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и TAYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUTAYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44

0.86

+10.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.67

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.27

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.13

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MU и TAYD

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки TAYD в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и TAYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUTAYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-74.52%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-45.06%

+14.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-52.65%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-52.65%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-66.49%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-39.07%

+27.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.19%

-37.29%

-20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

19.47%

-11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и TAYD

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Taylor Devices, Inc. (TAYD) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUTAYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.16%

10.68%

+23.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.74%

45.11%

+11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.70%

58.53%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.91%

53.12%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.99%

46.24%

+3.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и TAYD

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как TAYD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и TAYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.86B
0
(MU) Общая выручка
(TAYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MU and TAYD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (34.16%) compared to TAYD (10.68%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs TAYD's -74.52%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и TAYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор