Сравнение MU с SPICHA.SW
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) is Europe Equities fund tracking the SPI® Index. Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 9.95%/yr for SPICHA.SW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MU торгуется в USD, в то время как SPICHA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPICHA.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции SPICHA.SW по среднегодовой доходности: 55.03% против 9.95% соответственно.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам MU и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.56% | 34.32% | -1.27% | 16.22% | -17.68% | 18.95% | 14.20% | 32.02% | -9.32% | 24.87% |
Correlation
The correlation between MU and SPICHA.SW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
MU
SPICHA.SW
Сравнение MU c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.19 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 1.19 | +24.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 3.85 | +96.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 1.07 | +10.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.46 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.64 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MU и SPICHA.SW
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SPICHA.SW в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -27.79% | -70.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -13.01% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -13.54% | -44.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -27.79% | -29.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -27.79% | -29.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -4.72% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -6.69% | -51.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 3.98% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и SPICHA.SW
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPICHA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 4.39% | +29.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 11.58% | +45.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 14.53% | +54.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 16.20% | +36.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 15.64% | +34.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и SPICHA.SW
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SPICHA.SW в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
MU and SPICHA.SW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MU и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор