PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с SDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с SDEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) and SDEV (Stablecoin Development Corporation) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while SDEV operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs -59.79%/yr for SDEV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и SDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у SDEV с доходностью -95.89%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции SDEV по среднегодовой доходности: 55.03% против -59.79% соответственно.

MU

1 день
9.87%
1 месяц
27.11%
С начала года
232.74%
6 месяцев
284.77%
1 год
776.52%
3 года*
144.94%
5 лет*
65.39%
10 лет*
55.03%

SDEV

1 день
3.57%
1 месяц
-28.83%
С начала года
-95.89%
6 месяцев
-85.03%
1 год
-39.49%
3 года*
-75.48%
5 лет*
-79.20%
10 лет*
-59.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и SDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		232.74%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
SDEV
Stablecoin Development Corporation		-95.89%1,319.69%-91.58%-89.54%-85.21%-45.97%8.91%-17.17%-79.93%16.67%

Correlation

The correlation between MU and SDEV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$1.08T

SDEV:

$192.22M

EPS

MU:

$21.26

SDEV:

$12.02

Коэффициент P/E

MU:

44.66

SDEV:

0.10

Коэффициент P/S

MU:

18.53

SDEV:

20.47

Коэффициент P/B

MU:

14.94

SDEV:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$58.12B

SDEV:

$2.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$33.96B

SDEV:

-$85.00K

EBITDA (12 мес.)

MU:

$25.99B

SDEV:

-$5.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Stablecoin Development Corporation

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с SDEV:
SDEV с PLSDEV с CRVSSDEV с AXIASDEV с VALESDEV с AUSDEV с GDXSDEV с ELEZY

Доходность на риск

MU vs. SDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SDEV
Ранг доходности на риск SDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c SDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.44
-0.16

+11.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.27
1.64

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.21

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.90

-0.40

+26.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

100.37

-0.59

+100.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MU vs. SDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 11.44, что выше коэффициента Шарпа SDEV равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и SDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44

-0.16

+11.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

-0.57

+1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

-0.18

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.20

+0.50

Просадки

Сравнение просадок MU и SDEV

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке SDEV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-100.00%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-98.83%

+68.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-98.89%

+41.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-99.96%

+42.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-99.99%

+42.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-100.00%

+87.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.19%

-82.68%

+24.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

66.80%

-59.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и SDEV

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Stablecoin Development Corporation (SDEV) с волатильностью 21.69%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.16%

21.69%

+12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.74%

185.11%

-128.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.70%

244.75%

-176.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.91%

140.43%

-87.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.99%

333.78%

-283.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и SDEV

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SDEV в 344.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
SDEV
Stablecoin Development Corporation		344.83%14.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и SDEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Stablecoin Development Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.86B
2.46M
(MU) Общая выручка
(SDEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MU and SDEV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (34.16%) compared to SDEV (21.69%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs SDEV's -100.00%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и SDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор