Сравнение MU с NEOV
MU (Micron Technology, Inc.) and NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, MU returned 65.39%/yr vs -22.17%/yr for NEOV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и NEOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у NEOV с доходностью -35.20%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
NEOV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -35.20%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -35.62%
- 3 года*
- -13.27%
- 5 лет*
- -22.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и NEOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 61.19% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -35.20% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -60.20% | 60.78% | 237.98% |
Correlation
The correlation between MU and NEOV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
NEOV:
$79.17M
MU:
$21.26
NEOV:
-$0.32
MU:
18.53
NEOV:
4.40
MU:
14.94
NEOV:
3.57
MU:
$58.12B
NEOV:
$16.05M
MU:
$33.96B
NEOV:
$3.74M
MU:
$25.99B
NEOV:
-$9.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. NEOV — Ранг доходности на риск
MU
NEOV
Сравнение MU c NEOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | NEOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.05 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | -0.49 | +26.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | -1.00 | +101.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | -0.29 | +11.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | -0.24 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.08 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MU и NEOV
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки NEOV в -90.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и NEOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -90.38% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -73.60% | +43.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -84.32% | +26.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -90.38% | +32.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -72.52% | +60.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -38.92% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 35.68% | -27.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и NEOV
Текущая волатильность для Micron Technology, Inc. (MU) составляет 34.16%, в то время как у NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) волатильность равна 71.79%. Это указывает на то, что MU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 71.79% | -37.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 102.83% | -46.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 121.65% | -52.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 93.71% | -40.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 86.56% | -36.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и NEOV
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как NEOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и NEOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и NeoVolta Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MU and NEOV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (71.79%) compared to MU (34.16%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs NEOV's -90.38%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и NEOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор