Сравнение MU с MEUD.L
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 9.79%/yr for MEUD.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и MEUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MU торгуется в USD, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у MEUD.L с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции MEUD.L по среднегодовой доходности: 55.03% против 9.79% соответственно.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
MEUD.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам MU и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 5.24% | 36.05% | 1.93% | 19.47% | -15.19% | 16.00% | 7.03% | 25.23% | -14.71% | 26.41% |
Correlation
The correlation between MU and MEUD.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
MU
MEUD.L
Сравнение MU c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.21 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 1.46 | +24.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 5.19 | +95.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 1.16 | +10.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.44 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.51 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MU и MEUD.L
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -36.31% | -61.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -11.53% | -18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -14.53% | -43.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -32.40% | -25.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -36.31% | -21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -2.76% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -9.39% | -48.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 3.25% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и MEUD.L
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 3.92% | +30.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 12.01% | +44.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 14.58% | +54.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 19.16% | +33.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 19.37% | +30.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и MEUD.L
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MU and MEUD.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MU и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор