Сравнение MU с L100.L
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 8.56%/yr for L100.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и L100.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MU торгуется в USD, в то время как L100.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения L100.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у L100.L с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции L100.L по среднегодовой доходности: 55.03% против 8.56% соответственно.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
L100.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам MU и L100.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 5.25% | 35.31% | 7.47% | 13.03% | -6.35% | 16.85% | -9.09% | 22.11% | -14.28% | 22.76% |
Correlation
The correlation between MU and L100.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. L100.L — Ранг доходности на риск
MU
L100.L
Сравнение MU c L100.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | L100.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.26 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 1.98 | +23.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 6.66 | +93.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 1.44 | +10.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.64 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.47 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MU и L100.L
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки L100.L в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и L100.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -60.70% | -37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -9.73% | -20.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -13.73% | -43.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -26.01% | -31.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -42.27% | -15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -4.83% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -14.16% | -44.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 2.90% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и L100.L
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 3.86% | +30.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 11.26% | +45.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 13.41% | +55.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 16.56% | +36.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 18.32% | +31.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и L100.L
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как L100.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MU and L100.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MU и L100.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор