Сравнение MU с JPM
MU (Micron Technology, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 55.03% против 20.32% соответственно.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам MU и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between MU and JPM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1989 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between MU and JPM has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
JPM:
$869.15B
MU:
$21.26
JPM:
$21.08
MU:
44.66
JPM:
14.76
MU:
0.17
JPM:
1.63
MU:
18.53
JPM:
3.05
MU:
14.94
JPM:
2.53
MU:
$58.12B
JPM:
$285.09B
MU:
$33.96B
JPM:
$173.52B
MU:
$25.99B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. JPM — Ранг доходности на риск
MU
JPM
Сравнение MU c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.17 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 1.26 | +24.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 2.98 | +97.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 0.90 | +10.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.69 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.74 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MU и JPM
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -76.16% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -15.47% | -14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -24.42% | -33.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -38.77% | -18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -43.63% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -6.55% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -17.62% | -40.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 6.50% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и JPM
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 6.40% | +27.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 17.38% | +39.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 21.62% | +47.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 24.45% | +28.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 27.40% | +22.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и JPM
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и JPM
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
MU and JPM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs JPM's -76.16%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор