Сравнение MU с JEPQ
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, MU returned 144.94%/yr vs 20.04%/yr for JEPQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.44%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
JEPQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -31.68% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.44% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between MU and JEPQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.62 |
The correlation between MU and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
MU
JEPQ
Сравнение MU c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.42 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 2.95 | +22.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 14.33 | +86.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 2.13 | +9.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.96 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок MU и JEPQ
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -20.07% | -78.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -8.82% | -21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -20.07% | -37.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -2.02% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -3.42% | -54.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 1.81% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и JEPQ
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 3.65% | +30.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 9.66% | +47.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 12.19% | +56.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 16.67% | +36.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 16.67% | +33.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и JEPQ
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности JEPQ в 10.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.26% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MU and JEPQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs JEPQ's -20.07%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор